2017年3月10日下昼2点，伟易博治理学院金融系,商务统计与经济计量系团结北京大学科学统计中心、国家金融研究中心、数目经济与数理金融教育部重点实验室约请美国普林斯顿大学Yacine Ait-Sahalia教授来院讲学，Yacine Ait-Sahalia教授以“An Introduction to Expansion Methods for the Transition Density of Contimuous-Time Models”为题，为各人带了一场精彩的前沿学术讲座。

Yacine Ait-Sahalia教授从一连时间扩散历程提及，提出若是一连时间扩散历程只在离散的时间里视察到时，在大大都情形下，转移漫衍以及视察的似然函数不可显式盘算出来。Yacine Ait-Sahalia教授先容了有用地对似然函数举行显式逼,既而通过优化迫近的似然函数来获得极大似然预计的要领。Yacine Ait-Sahalia教授还通过实例展示了预计要领的优越性。讲座最后，多为位参会先生,在读博士生、硕士研究生,本科生起劲提问，与Yacine Ait-Sahalia教授举行了相关问题的探

Yacine Ait-Sahalia教授简介：

Yacine Ait-Sahalia教授是普林斯顿大学Otto Hack 1903金融经济学声誉教授，Bendheim金融研究中心首创人，于1998-2014担当中心主任。他的主要研究偏向是金融经济中的一连时间模子预计，其主要孝顺包括开创了一连时间模子的非参数预计及磨练领域，一连时间模子的离散视察建模，一连时间模子的高频数据建模，一连时间模子的跳历程建模。他曾担当金融学顶尖期刊Review of Financial Studies (2003–2006)主编，计量经济学权威期刊Journal of Econometrics (since 2012)联席主编，统计学顶级期刊Annals of Statistics (2004–2006)副主编，计量经济学顶级期刊Econometrica (2007–2013)副主编，金融学顶级期刊the Journal of Finance(2007–2010)副主编，以及金融经济学顶级期刊Journal of Financial Econometrics (2001–2011)副主编，还曾担当西方金融学会 （Western Finance Association，2003–2006）主任，并从1995加入了美国商务部经济研究所。Yacine Ait-Sahalia教授是Alfred P. Sloan Foundation (1998–1999)以及John Simon Guggenheim Memorial Foundation (2008–2009)会士，他还于2002年中选为计量经济学学会会士，2004年中选为数理统计学会会士，2008年中选为美国统计协会会士，2012年中选为金融计量学学会会士。他曾获以下声誉：the Dennis J. Aigner Award (Journal of Econometrics, 2003)，2003年计量经济学杂志Dennis J. Aigner研究奖，the FAME Annual Research Prize (2001)，2001年FAME年度最佳研究奖，the Cornerstone Research Award (1998)，1998年Cornerstone研究奖，the Michael J. Brennan Award (1997)，1997年Michael J. Brennan研究奖，the Review of Economic Studies Tour (1993)，1993年Review of Economic Studies研究奖。